Stochasticke modely ocenovani nestandardnich derivatou na financnich trzich

školitel: RNDr. Alexis DERVIZ, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: stochasticka diferencialni rovnice, derivat, arbitraz
popis: Jedna se o zobecneni klasickych bezarbitraznich modelu ocenovani opci od Blacka, Scholese a Mertona, na pripady opci na menestandardni financni instrumenty, predevsim swapy a poce na strukturovane dluhove kontrakty. Metody reseni zahrnuji pouziti Itova poctu pro difuzni nahodne procesy stejne jako alternativni modely stochastickych procesu v diskretnim case, predevsim tridy GARCH. Vysledkem by mely byt testovatelne modely aplikovatelne mimo jine na instrumenty dostupne bud na ceskem anebo na evropskem financnim trhu.
literatura: 1. Merton, R.C. (1990) Continuous-Time Finance. MIT Press. 2. Duffie. D. (1992) Dynamic Asset Pricing Theory. Princeton University Press. 3. Karatzas, I., and S. Shreve (1990) Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag.
poznámka: Alternativní e-mail: aderviz@utia.cas.cz
naposledy změněno: 16.09.2011 08:30:33

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky