Aplikace metod ekonofyziky v analýze hierarchických časových řad

školitel: Ing. Petr Jizba, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
popis: Zájem o mezioborové problematiky patřil vždy do portfolia fyziků a tento trend zaznamenal v posledních dvou desetiletích dokonce výrazný nárůst. Stačí jen připomenout nedávná angažmá fyziky v informačních a komunikačních technologiích (informatická fyzika), biologii (biofyzika), neurologii (neurofyzika) či v molekulárním inženýrství (nanotechnologie). S nástupem milénia se etabloval další mezioborový přírůstek, který je dnes znám pod jménem ekonofyzika.
Ve své podstatě název ekonofyzika zdůrazňuje, že se jedná o mezioborovou disciplínu, která aplikuje myšlenkové koncepty a metodiky používané ve fyzice, zvláště pak ve (rovnovážné i nerovnovážné) statistické fyzice, teorii komplexity a dokonce i kvantové teorii na analýzu finančních dat. Zmíněná data jsou typicky dostupná ve formě časových řad, které kvantifikují dynamiku chování ve finančních trzích (například časové řady výnosů cen akcií, derivátů, dluhopisů, …) a ekonomii obecně (např. vývoje mezd v určitém odvětví, …).
Od svého formálního vzniku v roce 1998 zaznamenala ekonofyzika řadu úspěchů, a to jak v identifikaci klíčových charakteristik které je schopná ve finančních datech efektivně analyzovat, tak v rozvinutí výpočetní metodologie která vedla až k tvorbě řady komerčně dostupných softwarů. Během posledních dvou desetiletí fyzikové pomohli objevit a kodifikovat několik základních empirických poznatků o finančních trzích - například, že pravděpodobnostní distribuce u velkých tržních výnosů klesají přibližně nepřímo úměrně s třetí mocninou a to platí univerzálně v řadě zcela nesouvisejících trhů. Fyzikální metody umožnily identifikovat také další obecné vlastnosti trhů, jako je sobě-podobné chování tržní volatility, entropické toky mezi časovými řadami různých aktiv, či Omoriho zákon převrácených časů pro časové doznívání (zázněje) po velkých finančních kraších.
Cílem tohoto projektu je aplikovat metody a koncepty ekonofyziky k analýze hierarchických časových řad v obecných komplexních systémem s hlavní důrazem na finanční časové řady. Stěžejní aplikace budou především v rámci investičních výnosů málo likvidních společností a indexů. K analýze interních dynamik na různých časových škálách bude použita kombinace superstatistiky a teorie waveletů.
literatura: [1] M. Jeanblanc, et al., Mathematical Methods for Financial Markets, (Springer, New York, 2009)
[2] P. Jizba and J. Korbel, Multifractal Diffusion Entropy Analysis: Optimal Bin Width of Probability Histograms, Physica A 413 (2014) 438-458
[3] H. Kleinert and P. Jizba, Superpositions of Probability Distributions, Phys. Rev. E 78 (2008) 031122
[4] R.N. Mantegna and H.E. Stanley, An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, (Cambridge Un. Press, London, 2012)
naposledy změněno: 02.06.2017 10:03:12

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky