Stochasticke modely ocenovani nestandardnich derivatou na financnich trzich
| školitel: | RNDr. Alexis DERVIZ, CSc. |
| e-mail: | zobrazit e-mail |
| typ práce: | bakalářská práce, diplomová práce |
| zaměření: | MI_MM, II_SIMI |
| klíčová slova: | stochasticka diferencialni rovnice, derivat, arbitraz |
| popis: | Jedna se o zobecneni klasickych bezarbitraznich modelu ocenovani opci od Blacka, Scholese a Mertona, na pripady opci na menestandardni financni instrumenty, predevsim swapy a poce na strukturovane dluhove kontrakty. Metody reseni zahrnuji pouziti Itova poctu pro difuzni nahodne procesy stejne jako alternativni modely stochastickych procesu v diskretnim case, predevsim tridy GARCH. Vysledkem by mely byt testovatelne modely aplikovatelne mimo jine na instrumenty dostupne bud na ceskem anebo na evropskem financnim trhu. |
| literatura: | 1. Merton, R.C. (1990) Continuous-Time Finance. MIT Press. 2. Duffie. D. (1992) Dynamic Asset Pricing Theory. Princeton University Press. 3. Karatzas, I., and S. Shreve (1990) Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag. |
| poznámka: | Alternativní e-mail: aderviz@utia.cas.cz |
| naposledy změněno: | 20.11.2017 22:13:06 |
za obsah této stránky zodpovídá:
Pavel Strachota | naposledy změněno: 9.9.2021